嵌套回归模型的比较

考虑含截距的多元线性回归：有 $n$ 个观测与 $p$ 个斜率，设计矩阵满列秩，$n>p+1$。假定误差相互独立且服从 $N(0,\sigma^2)$，记误差方差估计为 $s^2=SSE/(n-p-1)$，并采用上侧分位点。

设完整模型含 $p$ 个斜率，约束模型是它的特例，对完整模型施加了 $q$ 个独立约束。例如完整模型含 $x_1,x_2,x_3$，约束模型删去 $x_3$，则 $q=1$。

记约束模型与完整模型的残差平方和分别为 $SSE_R$ 与 $SSE_F$。在约束成立（即 $H_0$）且正态误差下，

$F$ 值较大时拒绝约束，认为被约束的系数提供了显著的解释能力。

比较的两个模型必须使用同一批观测，并且约束模型确实嵌套在完整模型中。增加解释变量后 $SSE$ 不会增大，$R^2$ 也不会减小，所以不能只看 $R^2$ 变大就断定新模型更好；嵌套 $F$ 检验把新增参数消耗的自由度也计入了比较。