沿着学习的顺序阅读

概率论

随机事件、随机变量、数字特征与极限定理。

贝叶斯公式

在已知结果的条件下,按各来源的先验概率和条件概率计算后验概率。

边缘分布

从联合分布求单个随机变量的分布,说明离散型按行、列求和与连续型积分消去另一变量的做法,以及边缘分布能确定和不能确定的信息。

超几何分布

描述有限总体不放回抽样中目标的个数。

大数定律

用依概率收敛刻画样本均值的稳定性,给出切比雪夫、伯努利与辛钦大数定律的条件、结论和样本量的保守估算。

多元正态分布

用线性组合刻画多元正态,并说明二维条件分布与独立性。

二维随机变量函数的分布

用分布函数法求 g(X,Y)g(X,Y) 的分布,并给出和与卷积、最大值最小值、商与积以及一般二维变换的密度公式与适用条件。

二项分布

描述独立同概率试验中成功的次数。

方差

用期望刻画随机变量围绕均值的波动,并说明方差的计算公式与性质。

分布函数

用分布函数描述随机变量,并由端点值与左极限计算概率。

概率公理

从概率公理推导补事件、单调性与加法公式。

古典概型

在有限个等可能结果中,通过计数求事件的概率。

几何分布

描述独立重复试验中首次成功所需的次数。

几何概型

在有限测度的区域上均匀取点,用长度、面积或体积之比计算概率。

矩

用原点矩、中心矩与混合矩概括随机变量的数字特征。

均匀分布

区间上的连续均匀分布及其密度、分布函数和数字特征。

连续型随机变量

用概率密度描述连续型随机变量,并由密度计算区间概率。

联合分布函数

用各分量同时不超过给定阈值的概率描述随机向量。

泊松分布

用参数刻画单位区间内的事件次数。

全方差公式

将总方差拆为条件方差的期望与条件期望的方差。

全概率公式

按完备事件组分解事件,计算各来源对总概率的贡献。

事件的独立性

用乘法关系刻画事件的独立性,并区分两两独立和相互独立。

数学期望

用概率加权平均定义期望,说明函数的期望与线性性质。

随机变量

将随机试验的样本点映射为实数,用数值描述随机结果。

随机变量的独立性

用联合分布函数、分布律与概率密度判定两个随机变量是否独立,并说明密度分解、独立变量的函数以及与不相关的关系。

随机变量函数的分布

已知随机变量 XX 的分布,求 Y=g(X)Y=g(X) 的分布:分布函数法、离散型变换、单调与非单调变换的密度公式。

随机事件

用样本空间的子集描述随机事件,并理解事件的关系与运算。

随机向量

将同一随机试验上的多个随机变量组合为向量。

条件分布

已知另一个随机变量取值的条件下描述随机变量的分布,给出离散型条件分布律与连续型条件密度,说明支持区域的变化和由条件分布还原联合分布的方法。

条件概率与乘法公式

在已知事件发生的条件下计算概率,说明条件概率的定义与性质,并给出乘法公式与多个事件依次发生的链式公式。

条件期望

在给定条件下计算平均,并通过全期望公式联系总体平均。

完备事件组

将样本空间划分为互不重叠且覆盖全部可能的事件。

相关系数

用无量纲的相关系数衡量两个随机变量的线性关联。

协方差

用协方差描述两个随机变量偏离均值的线性关联。

协方差矩阵

将随机向量的两两协方差写成矩阵,并用矩阵计算线性组合的方差。

样本空间

用样本点和样本空间描述随机试验的可能结果。

正态分布

正态分布的密度、标准化与区间概率。

指示变量

用零一变量表示事件是否发生,并利用期望线性计算事件发生次数。

指数分布

指数分布的密度、尾概率与无记忆性。

中心极限定理

说明独立同分布随机变量之和的标准化极限,以及二项分布的正态近似、连续性修正和一般独立变量所需的条件。